Анна Кошкина родилась в 1993 году в Калининграде. Обучаться музыке начала с 6 лет, в 8-летнем возрасте дебютировала с оркестром «Гнесинские виртуозы» под управлением Михаила Хохлова в Малом зале Московской консерватории.
Окончила Калининградский областной музыкальный колледж имени С. В. Рахманинова (класс Светланы Корогодиной), в 2017 году – Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского (класс Бориса Андрианова). Продолжила обучение в Берлинском университете искусств (класс профессора Данжуло Ишизаки).
Участвовала в мастер-классах Давида Герингаса, Ивана Монигетти, Наталии Шаховской, Джованни Соллимы, Йенса Петера Майнца, Трольса Сване, Стефана Попова, Леонида Горохова, Александра Рудина, Владимира Тонхи, Александра Чаушяна, Клаудио Бохоркеса, Мартти Роуси, Гавриила Липкинда и др.
Лауреат всероссийских и международных конкурсов, в числе которых Young Virtuosos в Болгарии (2017), Riga Classiс Strings в Латвии (2018), Classical Strings Vienna в Австрии (2019).
Анна выступает со многими известными коллективами, среди которых Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Российский национальный оркестр, Национальный филармонический оркестр России, Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Академический симфонический оркестр Московской филармонии, Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан, Mozart Collegium Wien (Австрия), ансамбль Questa Musica.
Выступала в ансамбле с Юлианом Рахлиным, Вильде Франг, Шмуэлем Ашкенази, Барнабашем Келеменом, Кларой-Джуми Кан, Алиной Погосткиной, Борисом Андриановым и другими известными музыкантами.
Принимала участие в Международном фестивале «Москва встречает друзей» фонда Владимира Спивакова, VIVARTE и VIVACELLO под руководством Бориса Андрианова, «Музыкальная экспедиция», виолончельном фестивале в Клайпеде, «Возвращение» на о. Хийумаа (Эстония), имени Пабло Казальса в Праде (Франция), Фестивале-Академии камерной музыки в Будапеште (Fesztival Akademia Budapest).
Репертуар артистки охватывает широкий пласт музыки от эпохи барокко до современности, на ее счету – несколько мировых и российских премьер.